Сравнение OAKLX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -8.12% | 20.47% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 17.22% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 17.22%.
OAKLX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 10.31%
AVERX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и AVERX
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
OAKLX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
OAKLX
AVERX
Сравнение OAKLX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и AVERX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и AVERX
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности AVERX в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.35% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и AVERX
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -11.33% | -49.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -8.81% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -5.40% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 19.25% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 19.25% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 19.25% | +2.32% |