PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKLX с ACTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKLX (Oakmark Select Fund) and ACTIX (Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, OAKLX returned 8.26%/yr vs 0.75%/yr for ACTIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. OAKLX charges 0.98%/yr vs 2.09%/yr for ACTIX.

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

OAKLX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.09%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.65%
1 год
13.43%
3 года*
15.37%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.74%

ACTIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.04%
1 год
3.84%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKLX и ACTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
OAKLX
Oakmark Select Fund		-1.44%14.26%14.15%43.02%-22.51%17.27%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		0.00%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%

Correlation

The correlation between OAKLX and ACTIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с IVV
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с CILGXACTIX с FETKXACTIX с TORYXACTIX с BRLVXACTIX с FDETXACTIX с VHYAXACTIX с QRVLX

Доходность на риск

OAKLX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXACTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.18

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.72

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

5.13

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACTIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.18

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.16

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.21

+0.37

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и ACTIX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки ACTIX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и ACTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKLXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-14.29%

-46.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-2.90%

-9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-3.95%

-14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-14.29%

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-1.14%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-5.00%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

0.84%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и ACTIX

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKLXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.20%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

2.81%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

3.65%

+11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

4.67%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

4.61%

+16.96%

Сравнение комиссий OAKLX и ACTIX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и ACTIX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ACTIX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.09%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.39%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Часто задаваемые вопросы

OAKLX and ACTIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKLX has higher volatility (4.44%) compared to ACTIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, OAKLX dropped -61.15% vs ACTIX's -14.29%.

ACTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKLX и ACTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор