Сравнение OAKIX с FIVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. FIVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и FIVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKIX и FIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 1.06% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у FIVLX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям FIVLX по среднегодовой доходности: 6.61% против 9.18% соответственно.
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
FIVLX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и FIVLX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FIVLX в 1.01%.
Доходность на риск
OAKIX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск
OAKIX
FIVLX
Сравнение OAKIX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKIX | FIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.13 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.27 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 9.01 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKIX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.52 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и FIVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и FIVLX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FIVLX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.30% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и FIVLX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, примерно равная максимальной просадке FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и FIVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKIX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -65.21% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -11.58% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -27.49% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -43.43% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -6.91% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -17.19% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.91% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и FIVLX
Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 6.52%, в то время как у Fidelity International Value Fund (FIVLX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKIX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.52% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 10.91% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 17.44% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.47% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 17.87% | +3.47% |