Сравнение OAKIX с FIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKIX или FIVFX.
Основные характеристики
| OAKIX | FIVFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.11% | 11.50% |
| Дох-ть за 1 год | 5.11% | 24.63% |
| Дох-ть за 3 года | 0.36% | 1.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.36% | 9.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.67% | 8.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 14.43% | 13.68% |
| Макс. просадка | -60.45% | -66.31% |
| Текущая просадка | -9.14% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и FIVFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и FIVFX
С начала года, OAKIX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у FIVFX с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям FIVFX по среднегодовой доходности: 3.67% против 8.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и FIVFX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FIVFX в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKIX c FIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и FIVFX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FIVFX в 0.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.85% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.53% | 3.19% | 1.73% | 5.28% | 6.89% | 2.84% |
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund | 0.34% | 0.38% | 0.05% | 9.08% | 1.28% | 3.29% | 3.01% | 3.31% | 0.68% | 1.98% | 6.09% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и FIVFX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки FIVFX в -66.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и FIVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и FIVFX
Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.