Сравнение OAKIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 6.61% против 10.12% соответственно.
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKIX и EPDIX
OAKIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
OAKIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
OAKIX
EPDIX
Сравнение OAKIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 3.01 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.56 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.57 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.43 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 17.97 | -14.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 3.01 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.08 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OAKIX и EPDIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKIX и EPDIX
Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок OAKIX и EPDIX
Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.18% | -38.23% | -26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -10.92% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -20.98% | -17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.05% | -32.84% | -20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -7.22% | -4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -10.88% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.69% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKIX и EPDIX
Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 6.52%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 7.10% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 11.60% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 16.22% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 14.05% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 14.88% | +6.46% |