Сравнение OAKGX с OAYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX).
OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKGX и OAYMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKGX и OAYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | -5.09% | 21.19% | 2.53% | 17.36% | -16.86% | 30.47% | 9.00% | 29.66% | -19.02% | 27.05% |
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | -2.77% | 14.35% | 16.24% | 31.18% | -13.19% | 34.49% | 13.02% | 27.25% | -12.66% | 21.28% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у OAYMX с доходностью -2.77%.
OAKGX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 9.55%
OAYMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKGX и OAYMX
OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OAYMX в 0.70%.
Доходность на риск
OAKGX vs. OAYMX — Ранг доходности на риск
OAKGX
OAYMX
Сравнение OAKGX c OAYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKGX | OAYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.73 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 2.91 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKGX | OAYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между OAKGX и OAYMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKGX и OAYMX
Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности OAYMX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKGX Oakmark Global Fund | 1.17% | 1.11% | 1.19% | 4.35% | 0.75% | 17.98% | 0.16% | 3.71% | 14.80% | 7.50% | 1.07% | 2.87% |
OAYMX Oakmark Fund Advisor Class | 1.15% | 1.12% | 1.30% | 1.19% | 1.16% | 1.64% | 0.27% | 8.44% | 8.35% | 4.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKGX и OAYMX
Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки OAYMX в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и OAYMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKGX | OAYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.43% | -40.09% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.41% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.54% | -23.55% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -5.26% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -5.58% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.39% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKGX и OAYMX
Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKGX | OAYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.18% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 10.34% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 18.76% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 18.33% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 20.66% | 0.00% |