PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с NALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKGX с NALFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKGX (Oakmark Global Fund) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, OAKGX returned 10.05%/yr vs 10.87%/yr for NALFX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKGX charges 1.11%/yr vs 0.89%/yr for NALFX.

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и NALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и New Alternatives Fund (NALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям NALFX по среднегодовой доходности: 10.05% против 10.87% соответственно.

OAKGX

1 день
-1.00%
1 месяц
2.39%
С начала года
1.84%
6 месяцев
5.59%
1 год
14.67%
3 года*
10.07%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.05%

NALFX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.83%
С начала года
18.65%
6 месяцев
19.66%
1 год
31.73%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKGX и NALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.84%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
NALFX
New Alternatives Fund		18.65%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%

Correlation

The correlation between OAKGX and NALFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1999 г.

0.66

The correlation between OAKGX and NALFX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

New Alternatives Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с VHGEXOAKGX с ARKKOAKGX с VOOVOAKGX с SPYOAKGX с CGDG
Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с FMIEXNALFX с GMGEXNALFX с XLKNALFX с GQFPXNALFX с CAEIX

Доходность на риск

OAKGX vs. NALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c NALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXNALFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.16

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.90

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

4.24

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

12.67

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. NALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа NALFX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и NALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXNALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.16

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.43

+0.06

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и NALFX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, примерно равная максимальной просадке NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и NALFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKGXNALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-59.67%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-7.53%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-24.52%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-38.03%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-42.35%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-0.50%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-14.84%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.52%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и NALFX

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 3.33%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKGXNALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.32%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

11.88%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.80%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.82%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

18.03%

+2.63%

Сравнение комиссий OAKGX и NALFX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NALFX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и NALFX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности NALFX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NALFX
New Alternatives Fund		0.98%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.09%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%

Часто задаваемые вопросы

OAKGX and NALFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NALFX has higher volatility (5.32%) compared to OAKGX (3.33%). In terms of maximum drawdown, OAKGX dropped -60.43% vs NALFX's -59.67%.

NALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKGX и NALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор