Сравнение OAKG с NXTE
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKG charges 0.62%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 36.99%.
OAKG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 35.15%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKG и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -2.91% | 1.02% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 36.99% | -3.63% |
Correlation
The correlation between OAKG and NXTE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. NXTE — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NXTE
Сравнение OAKG c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и NXTE
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -28.64% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.92% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -7.82% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и NXTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 27.79% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 26.72% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 26.72% | -11.66% |
Сравнение комиссий OAKG и NXTE
OAKG берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и NXTE
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NXTE в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.48% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and NXTE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OAKG is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OAKG is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.
NXTE has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and AXS. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 1.00% for NXTE.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор