Сравнение OAKG с KLMT
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. OAKG is actively managed, while KLMT is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKG charges 0.62%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 10.49%.
OAKG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKG и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -2.91% | 1.02% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 10.49% | 0.02% |
Correlation
The correlation between OAKG and KLMT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. KLMT — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KLMT
Сравнение OAKG c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и KLMT
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -16.87% | +5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.15% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.91% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 13.32% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.00% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.00% | -0.94% |
Сравнение комиссий OAKG и KLMT
OAKG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и KLMT
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности KLMT в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.78% | 1.95% | 0.85% |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and KLMT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.62% for OAKG.
KLMT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор