Сравнение OAKG с SPGM
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. OAKG is actively managed, while SPGM is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKG charges 0.62%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и SPGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.08%.
OAKG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам OAKG и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -2.91% | 1.02% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 11.08% | -0.21% |
Correlation
The correlation between OAKG and SPGM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. SPGM — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPGM
Сравнение OAKG c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и SPGM
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и SPGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -33.97% | +22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.45% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -4.79% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и SPGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 13.67% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 16.16% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 17.49% | -2.43% |
Сравнение комиссий OAKG и SPGM
OAKG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и SPGM
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPGM в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.82% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and SPGM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.62% for OAKG.
SPGM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and State Street. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 0.09% for SPGM.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и SPGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор