Сравнение OAKG с IOO
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both Global Equities funds. OAKG is actively managed, while IOO is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKG charges 0.62%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 9.63%.
OAKG
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 9.63%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам OAKG и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -0.63% | 1.02% |
IOO iShares Global 100 ETF | 9.63% | -0.27% |
Correlation
The correlation between OAKG and IOO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. IOO — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IOO
Сравнение OAKG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и IOO
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -55.85% | +44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -3.64% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -11.23% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и IOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 14.39% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.19% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 17.70% | -2.93% |
Сравнение комиссий OAKG и IOO
OAKG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и IOO
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности IOO в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.85% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and IOO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.62% for OAKG.
IOO has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and iShares. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 0.40% for IOO.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор