Сравнение OAKG с GVAL
OAKG (Oakmark Global Large Cap ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKG charges 0.62%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности OAKG и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKG показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 15.66%.
OAKG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 38.99%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам OAKG и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | -2.91% | 1.02% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 15.66% | 1.63% |
Correlation
The correlation between OAKG and GVAL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKG vs. GVAL — Ранг доходности на риск
OAKG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GVAL
Сравнение OAKG c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKG | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKG и GVAL
Максимальная просадка OAKG за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKG и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKG | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -46.82% | +35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -3.75% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -13.82% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKG и GVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKG | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 15.53% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 18.60% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 19.00% | -3.94% |
Сравнение комиссий OAKG и GVAL
OAKG берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKG и GVAL
Дивидендная доходность OAKG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GVAL в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.47% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | 0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OAKG and GVAL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OAKG is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OAKG is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.
GVAL has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.04% for OAKG.
They also come from different issuers: Oakmark and Cambria. Their fees differ too: 0.62% for OAKG and 0.64% for GVAL.
Подберите оптимальное распределение для OAKG и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор