PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и VFSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%21.72%-18.46%30.30%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKEX имеют среднегодовую доходность 7.23%, а акции VFSNX немного впереди с 7.58%.

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий OAKEX и VFSNX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

OAKEX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.06

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.63

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.49

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

9.81

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.06

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между OAKEX и VFSNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и VFSNX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и VFSNX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-43.65%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-11.47%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-33.75%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-43.65%

-5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-9.35%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-9.56%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.91%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и VFSNX

Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.45% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.66%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

10.11%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

14.58%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

14.89%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

15.67%

+2.93%