PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с OANCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с OANCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Bond Fund (OANCX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OANCX управляется Oakmark. Фонд был запущен 4 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и OANCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и OANCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%35.81%
OANCX
Oakmark Bond Fund		0.02%7.05%3.19%6.12%-11.36%0.49%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у OANCX с доходностью 0.02%.

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%

OANCX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.87%
1 год
5.15%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

Oakmark Bond Fund

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ
Часто сравнивают с OANCX:
OANCX с VOOOANCX с SRLNOANCX с VCSHOANCX с OAZMXOANCX с OAYMXOANCX с OAKBXOANCX с OAKGX

Сравнение комиссий OAKEX и OANCX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии OANCX в 0.52%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
OANCX
Oakmark Bond Fund

Доходность на риск

OAKEX vs. OANCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
OANCX
Ранг доходности на риск OANCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c OANCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Bond Fund (OANCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXOANCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.36

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.93

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.01

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

7.17

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. OANCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа OANCX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и OANCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXOANCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.36

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между OAKEX и OANCX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и OANCX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности OANCX в 4.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
OANCX
Oakmark Bond Fund		4.94%3.76%4.53%3.82%2.97%3.07%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и OANCX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки OANCX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и OANCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXOANCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-15.58%

-54.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-2.80%

-14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-15.58%

-22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-1.79%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-4.80%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

0.78%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и OANCX

Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Oakmark Bond Fund (OANCX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OANCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXOANCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

1.50%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

2.48%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

4.07%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

4.98%

+12.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

4.70%

+13.90%