Сравнение OAKEX с KGGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и KGGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и KGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 7.35% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 7.23% против 14.81% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
KGGIX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и KGGIX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.
Доходность на риск
OAKEX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск
OAKEX
KGGIX
Сравнение OAKEX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | KGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 3.56 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 4.21 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.63 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 5.02 | -4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 18.38 | -16.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 3.56 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.98 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и KGGIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и KGGIX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности KGGIX в 15.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.33% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и KGGIX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и KGGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -45.11% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -10.65% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -26.43% | -11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -31.59% | -18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -7.13% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -9.59% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.91% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и KGGIX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) имеют волатильность 6.45% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.35% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 12.53% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 15.41% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.17% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 15.10% | +3.50% |