Сравнение OAKEX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям DFVQX по среднегодовой доходности: 7.23% против 9.69% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и DFVQX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
OAKEX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
OAKEX
DFVQX
Сравнение OAKEX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 2.16 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.78 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.43 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.62 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 10.71 | -9.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 2.16 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и DFVQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и DFVQX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и DFVQX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -44.58% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -10.98% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -28.33% | -10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -44.58% | -5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -7.76% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -7.92% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.90% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и DFVQX
Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 6.45%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.99% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 10.22% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 15.71% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.57% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 16.50% | +2.10% |