PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с ALOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		6.02%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OAKEX имеют среднегодовую доходность 7.23%, а акции ALOIX немного впереди с 7.45%.

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%

ALOIX

1 день
2.07%
1 месяц
-7.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
12.06%
1 год
38.55%
3 года*
18.41%
5 лет*
5.43%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий OAKEX и ALOIX

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии ALOIX в 1.04%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Доходность на риск

OAKEX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.70

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

3.26

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.53

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

3.57

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

13.91

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.70

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между OAKEX и ALOIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и ALOIX

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности ALOIX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.28%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и ALOIX

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-79.29%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-10.41%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-39.41%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-42.79%

-6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-8.05%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-35.07%

+21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.71%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и ALOIX

Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.11%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.87%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

14.53%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

15.03%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

16.61%

+1.99%