PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с OAYMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с OAYMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAYMX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и OAYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и OAYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-2.42%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%13.02%27.25%-12.66%21.28%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у OAYMX с доходностью -2.42%.

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%

OAYMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
2.39%
1 год
10.33%
3 года*
16.30%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Oakmark Fund Advisor Class

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKEXOAYMX с OAKWXOAYMX с VTVOAYMX с OANCXOAYMX с OAKMXOAYMX с OAKLXOAYMX с OAKGX

Сравнение комиссий OAKBX и OAYMX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OAYMX в 0.70%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class

Доходность на риск

OAKBX vs. OAYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c OAYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXOAYMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.55

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.88

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.13

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.83

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

3.33

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. OAYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAYMX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и OAYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXOAYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.55

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.62

+0.22

Корреляция

Корреляция между OAKBX и OAYMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и OAYMX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности OAYMX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.15%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и OAYMX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки OAYMX в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и OAYMX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXOAYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-40.09%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-13.46%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-23.55%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-4.93%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-5.58%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.38%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и OAYMX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.16%, в то время как у Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXOAYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.20%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

10.34%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

18.77%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

18.34%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

20.66%

-7.61%