PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с OAYMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKBX с OAYMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKBX (Oakmark Equity and Income Fund) and OAYMX (Oakmark Fund Advisor Class) are both mutual funds - OAKBX is a Diversified Portfolio fund managed by Oakmark, while OAYMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark. Over the past 5 years, OAKBX returned 5.93%/yr vs 9.18%/yr for OAYMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. OAKBX charges 0.83%/yr vs 0.70%/yr for OAYMX.

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и OAYMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у OAYMX с доходностью -2.23%.

OAKBX

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.76%
1 год
9.03%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.99%

OAYMX

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
0.32%
1 год
10.51%
3 года*
14.72%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKBX и OAYMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-0.05%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		-2.23%14.35%16.24%31.18%-13.19%34.49%13.02%27.25%-12.66%21.28%

Correlation

The correlation between OAKBX and OAYMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.95

The correlation between OAKBX and OAYMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Oakmark Fund Advisor Class

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с THOPXOAKBX с FPURX
Часто сравнивают с OAYMX:
OAYMX с OAKWXOAYMX с OAKMXOAYMX с OAKGXOAYMX с OANCXOAYMX с VTVOAYMX с OAKEXOAYMX с OANMX

Доходность на риск

OAKBX vs. OAYMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
OAYMX
Ранг доходности на риск OAYMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAYMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAYMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAYMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAYMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAYMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c OAYMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXOAYMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.78

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.20

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.46

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

3.74

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. OAYMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа OAYMX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и OAYMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXOAYMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.78

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.61

+0.24

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и OAYMX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки OAYMX в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и OAYMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKBXOAYMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-40.09%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.94%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-17.02%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-23.55%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-4.74%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-5.54%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.71%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и OAYMX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 2.41%, в то время как у Oakmark Fund Advisor Class (OAYMX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKBXOAYMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.21%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

9.44%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.63%

13.08%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

18.28%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

20.52%

-7.47%

Сравнение комиссий OAKBX и OAYMX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OAYMX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и OAYMX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности OAYMX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.21%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
OAYMX
Oakmark Fund Advisor Class		1.15%1.12%1.30%1.19%1.16%1.64%0.27%8.44%8.35%4.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OAKBX and OAYMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OAYMX has higher volatility (3.21%) compared to OAKBX (2.41%). In terms of maximum drawdown, OAKBX dropped -31.31% vs OAYMX's -40.09%.

OAKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKBX и OAYMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор