PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с OAKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKBX с OAKCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKBX (Oakmark Equity and Income Fund) and OAKCX (Oakmark Bond Fund Investor Class) are both mutual funds - OAKBX is a Diversified Portfolio fund managed by Oakmark, while OAKCX is a Multisector Bonds fund actively managed by Oakmark. Over the past 3 years, OAKBX returned 10.95%/yr vs 4.87%/yr for OAKCX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. OAKBX charges 0.83%/yr vs 0.74%/yr for OAKCX.

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и OAKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у OAKCX с доходностью 0.57%.

OAKBX

1 день
1.01%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.19%
3 года*
10.95%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.00%

OAKCX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.49%
3 года*
4.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKBX и OAKCX

2026 (YTD)2025202420232022
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		0.96%11.05%8.73%17.39%-10.99%
OAKCX
Oakmark Bond Fund Investor Class		0.57%6.85%2.90%5.91%-9.75%

Correlation

The correlation between OAKBX and OAKCX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

Oakmark Bond Fund Investor Class

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с THOPXOAKBX с FPURX
Часто сравнивают с OAKCX:
OAKCX с BWDTXOAKCX с OAKGXOAKCX с OAKMXOAKCX с OAKEXOAKCX с OAZMXOAKCX с LFLIXOAKCX с OANCX

Доходность на риск

OAKBX vs. OAKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
OAKCX
Ранг доходности на риск OAKCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c OAKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXOAKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.56

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.32

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.05

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

6.37

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. OAKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAKCX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и OAKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXOAKCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.24

+0.62

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и OAKCX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что больше максимальной просадки OAKCX в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и OAKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKBXOAKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-13.38%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-2.63%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.91%

-5.56%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.21%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-4.81%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

0.84%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и OAKCX

Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKBXOAKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

1.24%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

2.51%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

3.51%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

5.36%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

5.36%

+7.69%

Сравнение комиссий OAKBX и OAKCX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии OAKCX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и OAKCX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности OAKCX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.19%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
OAKCX
Oakmark Bond Fund Investor Class		4.60%3.57%4.37%3.62%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAKBX and OAKCX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKBX has higher volatility (2.56%) compared to OAKCX (1.24%). In terms of maximum drawdown, OAKBX dropped -31.31% vs OAKCX's -13.38%.

OAKCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKBX и OAKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор