График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oakmark Bond Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) показал доход в -0.27% с начала года и 4.65% за последние 12 месяцев.
Oakmark Bond Fund Investor Class
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OAKCX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.56% | -2.03% | -0.27% | |||||||||
| 2025 | 0.34% | 1.82% | -0.56% | 0.08% | -0.04% | 1.86% | -0.01% | 1.02% | 1.16% | 0.52% | 0.66% | -0.18% | 6.85% |
| 2024 | 0.23% | -0.92% | 1.05% | -2.32% | 1.93% | 1.02% | 2.25% | 1.49% | 0.89% | -2.23% | 1.25% | -1.62% | 2.90% |
| 2023 | 3.65% | -2.16% | 0.24% | 0.68% | -0.79% | 0.06% | 0.47% | -0.53% | -2.20% | -2.14% | 4.83% | 3.96% | 5.91% |
| 2022 | 0.10% | -1.08% | -2.44% | -3.17% | -0.01% | -2.59% | 2.96% | -2.01% | -3.91% | -0.51% | 2.92% | -0.22% | -9.75% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Bond Fund Investor Class: годовая альфа составляет 0.65%, бета — 0.06, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 31.01.2022.
- Этот фонд участвовал в 38.50% снижения S&P 500 Index, но только в 22.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.65%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 22.80%
- Участие в снижении
- 38.50%
Комиссия
Комиссия OAKCX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKCX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OAKCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.41 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.41 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.61 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OAKCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Bond Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.32 | $0.38 | $0.32 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.70% | 3.57% | 4.37% | 3.62% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Bond Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.38 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oakmark Bond Fund Investor Class показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark Bond Fund Investor Class составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.38% | 3 февр. 2022 г. | 180 | 20 окт. 2022 г. | 459 | 20 авг. 2024 г. | 639 |
| -4.56% | 17 сент. 2024 г. | 81 | 13 янв. 2025 г. | 135 | 29 июл. 2025 г. | 216 |
| -2.63% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.01% | 29 окт. 2025 г. | 6 | 5 нояб. 2025 г. | 15 | 26 нояб. 2025 г. | 21 |
| -0.66% | 28 нояб. 2025 г. | 7 | 8 дек. 2025 г. | 14 | 29 дек. 2025 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...