- Эмитент
- Oakmark
- Дата выпуска
- 28 янв. 2022 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OAKCX
Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции OAKCX — $9.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) показал доход в 0.68% с начала года и 4.54% за последние 12 месяцев.
Oakmark Bond Fund Investor Class
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OAKCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OAKCX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 14 июн. 2022 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.56% | -1.81% | 0.27% | 0.46% | -0.00% | 0.68% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 1.82% | -0.56% | 0.08% | -0.04% | 1.86% | -0.01% | 1.02% | 1.16% | 0.52% | 0.66% | -0.18% | 6.85% |
| 2024 | 0.23% | -0.92% | 1.05% | -2.32% | 1.93% | 1.02% | 2.25% | 1.49% | 0.89% | -2.23% | 1.25% | -1.62% | 2.90% |
| 2023 | 3.65% | -2.16% | 0.24% | 0.68% | -0.79% | 0.06% | 0.47% | -0.53% | -2.20% | -2.14% | 4.83% | 3.96% | 5.91% |
| 2022 | 0.10% | -1.08% | -2.44% | -3.17% | -0.01% | -2.59% | 2.96% | -2.01% | -3.91% | -0.51% | 2.92% | -0.22% | -9.75% |
Метрики бенчмарка
Oakmark Bond Fund Investor Class has an annualized alpha of 0.52%, beta of 0.07, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2022.
- This fund participated in 37.90% of S&P 500 Index downside but only 19.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.52%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 19.83%
- Участие в снижении
- 37.90%
Комиссия
Комиссия OAKCX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OAKCX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.29 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 10.15 | -4.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oakmark Bond Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.32 | $0.38 | $0.32 | $0.24 |
Дивидендный доход | 4.59% | 3.57% | 4.37% | 3.62% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oakmark Bond Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
| 2024 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.07 | $0.38 |
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oakmark Bond Fund Investor Class показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка Oakmark Bond Fund Investor Class составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -13.38%окт. 2022 г. | 8mo 19d | 1y 10mo | 2y 6moфевр. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.56%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 6mo 17d | 10mo 15dсент. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.63%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.01%нояб. 2025 г. | 7d | 21d | 28dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.66%дек. 2025 г. | 14d | 26d | 1mo 10dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| OAKCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -56.78% | +43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -9.10% | +6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -18.90% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -3.31% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -10.71% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.05% | -1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OAKCX
Добавьте Oakmark Bond Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OAKCX