Сравнение OAKCX с OAZMX
OAKCX (Oakmark Bond Fund Investor Class) and OAZMX (Oakmark Fund R6 Class) are both mutual funds - OAKCX is a Multisector Bonds fund actively managed by Oakmark, while OAZMX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Oakmark. Both are actively managed. Over the past 3 years, OAKCX returned 4.87%/yr vs 14.82%/yr for OAZMX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. OAKCX charges 0.74%/yr vs 0.62%/yr for OAZMX.
Доходность
Сравнение доходности OAKCX и OAZMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKCX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у OAZMX с доходностью -2.17%.
OAKCX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAZMX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OAKCX и OAZMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OAKCX Oakmark Bond Fund Investor Class | 0.45% | 6.85% | 2.90% | 5.91% | -9.75% |
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | -2.17% | 14.45% | 16.33% | 31.29% | -11.45% |
Correlation
The correlation between OAKCX and OAZMX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKCX vs. OAZMX — Ранг доходности на риск
OAKCX
OAZMX
Сравнение OAKCX c OAZMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) и Oakmark Fund R6 Class (OAZMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKCX | OAZMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.48 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 3.80 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKCX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.79 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.77 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок OAKCX и OAZMX
Максимальная просадка OAKCX за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки OAZMX в -23.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKCX и OAZMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKCX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -23.54% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -6.93% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -17.01% | +11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -4.69% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -4.73% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.70% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKCX и OAZMX
Текущая волатильность для Oakmark Bond Fund Investor Class (OAKCX) составляет 1.24%, в то время как у Oakmark Fund R6 Class (OAZMX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что OAKCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAZMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKCX | OAZMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 3.21% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 9.44% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 13.08% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 18.28% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 18.19% | -12.83% |
Сравнение комиссий OAKCX и OAZMX
OAKCX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии OAZMX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKCX и OAZMX
Дивидендная доходность OAKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности OAZMX в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OAKCX Oakmark Bond Fund Investor Class | 4.60% | 3.57% | 4.37% | 3.62% | 2.77% | 0.00% |
OAZMX Oakmark Fund R6 Class | 1.22% | 1.20% | 1.38% | 1.26% | 1.22% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
OAKCX and OAZMX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OAZMX has higher volatility (3.21%) compared to OAKCX (1.24%). In terms of maximum drawdown, OAKCX dropped -13.38% vs OAZMX's -23.54%.
OAKCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKCX и OAZMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор