PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.14%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции OAKBX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 7.40% соответственно.

OAKBX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.30%
1 год
6.42%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.76%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий OAKBX и AAAAX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund

Доходность на риск

OAKBX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.57

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.11

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.91

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

10.22

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.57

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.38

+0.46

Корреляция

Корреляция между OAKBX и AAAAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и AAAAX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и AAAAX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-40.47%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-9.55%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-22.62%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-29.41%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-3.53%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.89%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.79%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и AAAAX

Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.16% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.27%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

7.26%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

11.62%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

12.19%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

12.66%

+0.39%