PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAIM с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAIM с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OAIM (OneAscent International Equity ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. OAIM is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 3 years, OAIM returned 18.28%/yr vs 20.17%/yr for ICOW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAIM charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности OAIM и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent International Equity ETF (OAIM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAIM показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

OAIM

1 день
-0.55%
1 месяц
3.26%
С начала года
13.99%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.84%
3 года*
18.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAIM и ICOW

2026 (YTD)2025202420232022
OAIM
OneAscent International Equity ETF		13.99%30.12%8.18%16.96%7.91%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%9.88%

Correlation

The correlation between OAIM and ICOW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.79

The correlation between OAIM and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAIM и ICOW

Секторы
OAIM
ICOW

Финансовые услуги

24.4%

-

Промышленность

21.0%
28.7%

Технологии

11.8%
6.2%

Энергетика

10.3%
23.7%

Сырьевые материалы

8.5%
5.4%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
8.9%

Недвижимость

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
8.5%

Здравоохранение

1.1%
7.1%

Финансовые услуги

OAIM
24.4%
ICOW

-

Промышленность

OAIM
21.0%
ICOW
28.7%

Технологии

OAIM
11.8%
ICOW
6.2%

Энергетика

OAIM
10.3%
ICOW
23.7%

Сырьевые материалы

OAIM
8.5%
ICOW
5.4%

Коммунальные услуги

OAIM
7.5%
ICOW

-

Потребительский циклический сектор

OAIM
6.3%
ICOW
11.6%

Коммуникационные услуги

OAIM
5.6%
ICOW
8.9%

Недвижимость

OAIM
1.9%
ICOW

-

Потребительский защитный сектор

OAIM
1.6%
ICOW
8.5%

Здравоохранение

OAIM
1.1%
ICOW
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent International Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с OAIM:
OAIM с FICSOAIM с OAEMOAIM с OALCOAIM с DWMFOAIM с GRNYOAIM с OACPOAIM с EFAS
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

OAIM vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAIM
Ранг доходности на риск OAIM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAIM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAIM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAIM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAIM c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent International Equity ETF (OAIM) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAIMICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.87

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.72

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.91

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

17.54

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAIM vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAIM на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAIM и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAIMICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.87

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.55

+0.70

Просадки

Сравнение просадок OAIM и ICOW

Максимальная просадка OAIM за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAIM и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAIMICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-43.49%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.02%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-14.81%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.64%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-7.59%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.24%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности OAIM и ICOW

OneAscent International Equity ETF (OAIM) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что OAIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAIMICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.41%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

10.59%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

13.73%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.64%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

18.47%

-1.60%

Сравнение комиссий OAIM и ICOW

OAIM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAIM и ICOW

Дивидендная доходность OAIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
OAIM
OneAscent International Equity ETF		0.86%0.98%2.40%1.94%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAIM and ICOW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAIM has higher volatility (5.63%) compared to ICOW (4.41%). In terms of maximum drawdown, OAIM dropped -14.69% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, ICOW leads with 20.17% vs 18.28% for OAIM. On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOW has performed better with a 20.17% return vs 18.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for OAIM.

ICOW has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.86% for OAIM.

They also come from different issuers: Oneascent and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for OAIM and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAIM и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор