PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAIM с OALC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAIM с OALC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OAIM (OneAscent International Equity ETF) and OALC (OneAscent Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - OAIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Oneascent, while OALC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Oneascent. Both are actively managed. Over the past 3 years, OAIM returned 18.28%/yr vs 23.85%/yr for OALC. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAIM charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for OALC.

Доходность

Сравнение доходности OAIM и OALC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent International Equity ETF (OAIM) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAIM показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у OALC с доходностью 15.60%.

OAIM

1 день
-0.55%
1 месяц
3.26%
С начала года
13.99%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.84%
3 года*
18.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

OALC

1 день
-0.63%
1 месяц
6.75%
С начала года
15.60%
6 месяцев
16.26%
1 год
32.95%
3 года*
23.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAIM и OALC

2026 (YTD)2025202420232022
OAIM
OneAscent International Equity ETF		13.99%30.12%8.18%16.96%7.91%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		15.60%20.36%19.64%22.03%3.95%

Correlation

The correlation between OAIM and OALC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.74

The correlation between OAIM and OALC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAIM и OALC

Секторы
OAIM
OALC

Финансовые услуги

24.4%
14.7%

Промышленность

21.0%
7.6%

Технологии

11.8%
37.8%

Энергетика

10.3%
2.5%

Сырьевые материалы

8.5%
1.3%

Коммунальные услуги

7.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%
11.1%

Коммуникационные услуги

5.6%
8.4%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.3%

Здравоохранение

1.1%
6.4%

Финансовые услуги

OAIM
24.4%
OALC
14.7%

Промышленность

OAIM
21.0%
OALC
7.6%

Технологии

OAIM
11.8%
OALC
37.8%

Энергетика

OAIM
10.3%
OALC
2.5%

Сырьевые материалы

OAIM
8.5%
OALC
1.3%

Коммунальные услуги

OAIM
7.5%
OALC
3.0%

Потребительский циклический сектор

OAIM
6.3%
OALC
11.1%

Коммуникационные услуги

OAIM
5.6%
OALC
8.4%

Недвижимость

OAIM
1.9%
OALC
1.0%

Потребительский защитный сектор

OAIM
1.6%
OALC
5.3%

Здравоохранение

OAIM
1.1%
OALC
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent International Equity ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с OAIM:
OAIM с FICSOAIM с OAEMOAIM с DWMFOAIM с GRNYOAIM с EFASOAIM с FDEVOAIM с OACP
Часто сравнивают с OALC:
OALC с FTGSOALC с BDGSOALC с PSCXOALC с OAEMOALC с OACPOALC с BLCROALC с FTAG

Доходность на риск

OAIM vs. OALC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAIM
Ранг доходности на риск OAIM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAIM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAIM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAIM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OALC
Ранг доходности на риск OALC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OALC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OALC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OALC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OALC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OALC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAIM c OALC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent International Equity ETF (OAIM) и OneAscent Large Cap Core ETF (OALC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAIMOALCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.56

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.49

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.93

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

18.19

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAIM vs. OALC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAIM на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OALC равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAIM и OALC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAIMOALCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.56

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.68

+0.57

Просадки

Сравнение просадок OAIM и OALC

Максимальная просадка OAIM за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки OALC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAIM и OALC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAIMOALCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-26.82%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.42%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-17.64%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.63%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-7.04%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.82%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности OAIM и OALC

OneAscent International Equity ETF (OAIM) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что OAIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OALC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAIMOALCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.42%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.95%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

12.94%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.28%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

17.28%

-0.41%

Сравнение комиссий OAIM и OALC

OAIM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OALC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAIM и OALC

Дивидендная доходность OAIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности OALC в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
OAIM
OneAscent International Equity ETF		0.86%0.98%2.40%1.94%0.60%0.00%
OALC
OneAscent Large Cap Core ETF		0.53%0.61%0.70%0.40%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

OAIM and OALC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAIM has higher volatility (5.63%) compared to OALC (3.42%). In terms of maximum drawdown, OAIM dropped -14.69% vs OALC's -26.82%.

On 3-year performance, OALC leads with 23.85% vs 18.28% for OAIM. On fees, OALC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OALC has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OALC has performed better with a 23.85% return vs 18.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OALC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for OAIM.

OAIM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.53% for OALC.

OAIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while OALC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.95% for OAIM and 0.49% for OALC.

OALC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAIM и OALC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор