PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAIM с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAIM с OAEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OAIM (OneAscent International Equity ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - OAIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Oneascent, while OAEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Oneascent. Both are actively managed. Over the past 3 years, OAIM returned 18.28%/yr vs 21.19%/yr for OAEM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAIM charges 0.95%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.

Доходность

Сравнение доходности OAIM и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent International Equity ETF (OAIM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAIM показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 36.06%.

OAIM

1 день
-0.55%
1 месяц
3.26%
С начала года
13.99%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.84%
3 года*
18.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
-1.10%
1 месяц
7.11%
С начала года
36.06%
6 месяцев
43.08%
1 год
62.43%
3 года*
21.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAIM и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
OAIM
OneAscent International Equity ETF		13.99%30.12%8.18%16.96%7.91%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		36.06%26.67%0.43%17.97%2.68%

Correlation

The correlation between OAIM and OAEM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between OAIM and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAIM и OAEM

Секторы
OAIM
OAEM

Финансовые услуги

24.4%
15.3%

Промышленность

21.0%
15.7%

Технологии

11.8%
41.6%

Энергетика

10.3%
2.7%

Сырьевые материалы

8.5%
7.9%

Коммунальные услуги

7.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.8%

Недвижимость

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.3%

Здравоохранение

1.1%

-

Финансовые услуги

OAIM
24.4%
OAEM
15.3%

Промышленность

OAIM
21.0%
OAEM
15.7%

Технологии

OAIM
11.8%
OAEM
41.6%

Энергетика

OAIM
10.3%
OAEM
2.7%

Сырьевые материалы

OAIM
8.5%
OAEM
7.9%

Коммунальные услуги

OAIM
7.5%
OAEM
4.8%

Потребительский циклический сектор

OAIM
6.3%
OAEM
6.0%

Коммуникационные услуги

OAIM
5.6%
OAEM
2.8%

Недвижимость

OAIM
1.9%
OAEM

-

Потребительский защитный сектор

OAIM
1.6%
OAEM
3.3%

Здравоохранение

OAIM
1.1%
OAEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent International Equity ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с OAIM:
OAIM с FICSOAIM с OALCOAIM с DWMFOAIM с GRNYOAIM с EFASOAIM с FDEVOAIM с OACP
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с CGNGOAEM с DIEMOAEM с DEHP

Доходность на риск

OAIM vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAIM
Ранг доходности на риск OAIM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAIM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAIM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAIM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAIM c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent International Equity ETF (OAIM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAIMOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.81

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.53

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.29

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

17.91

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAIM vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAIM на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа OAEM равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAIM и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAIMOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.81

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.12

+0.13

Просадки

Сравнение просадок OAIM и OAEM

Максимальная просадка OAIM за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAIM и OAEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAIMOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-17.05%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-14.63%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-17.05%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.10%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.86%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.50%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности OAIM и OAEM

Текущая волатильность для OneAscent International Equity ETF (OAIM) составляет 5.63%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что OAIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAIMOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

8.12%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

19.82%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

22.32%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

19.55%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

19.55%

-2.68%

Сравнение комиссий OAIM и OAEM

OAIM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAIM и OAEM

Дивидендная доходность OAIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности OAEM в 0.57%

ПозицияTTM2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.57%0.77%0.91%1.63%0.04%
OAIM
OneAscent International Equity ETF		0.86%0.98%2.40%1.94%0.60%

Часто задаваемые вопросы

OAIM and OAEM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAEM has higher volatility (8.12%) compared to OAIM (5.63%). In terms of maximum drawdown, OAIM dropped -14.69% vs OAEM's -17.05%.

On 3-year performance, OAEM leads with 21.19% vs 18.28% for OAIM. On fees, OAIM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OAIM has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OAEM has performed better with a 21.19% return vs 18.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OAIM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

OAIM has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.57% for OAEM.

OAIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while OAEM is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.95% for OAIM and 1.25% for OAEM.

OAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAIM и OAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор