PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAIM с FICS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAIM с FICS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OAIM (OneAscent International Equity ETF) and FICS (First Trust International Developed Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - OAIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Oneascent, while FICS is a Global Equities fund tracking the The International Developed Capital Strength Index. OAIM is actively managed, while FICS is passively managed. Over the past 3 years, OAIM returned 18.28%/yr vs 9.67%/yr for FICS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAIM charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for FICS.

Доходность

Сравнение доходности OAIM и FICS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent International Equity ETF (OAIM) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAIM показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у FICS с доходностью 0.83%.

OAIM

1 день
-0.55%
1 месяц
3.26%
С начала года
13.99%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.84%
3 года*
18.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FICS

1 день
-0.83%
1 месяц
1.05%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.51%
1 год
3.46%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAIM и FICS

2026 (YTD)2025202420232022
OAIM
OneAscent International Equity ETF		13.99%30.12%8.18%16.96%7.91%
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		0.83%20.44%2.59%18.07%4.87%

Correlation

The correlation between OAIM and FICS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.78

The correlation between OAIM and FICS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAIM и FICS

Секторы
OAIM
FICS

Финансовые услуги

24.4%
28.5%

Промышленность

21.0%
27.8%

Технологии

11.8%
1.8%

Энергетика

10.3%
3.1%

Сырьевые материалы

8.5%
4.0%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
4.0%

Недвижимость

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
14.2%

Здравоохранение

1.1%
9.7%

Финансовые услуги

OAIM
24.4%
FICS
28.5%

Промышленность

OAIM
21.0%
FICS
27.8%

Технологии

OAIM
11.8%
FICS
1.8%

Энергетика

OAIM
10.3%
FICS
3.1%

Сырьевые материалы

OAIM
8.5%
FICS
4.0%

Коммунальные услуги

OAIM
7.5%
FICS

-

Потребительский циклический сектор

OAIM
6.3%
FICS
10.0%

Коммуникационные услуги

OAIM
5.6%
FICS
4.0%

Недвижимость

OAIM
1.9%
FICS

-

Потребительский защитный сектор

OAIM
1.6%
FICS
14.2%

Здравоохранение

OAIM
1.1%
FICS
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent International Equity ETF

First Trust International Developed Capital Strength ETF

Часто сравнивают с OAIM:
OAIM с OAEMOAIM с OALCOAIM с DWMFOAIM с GRNYOAIM с EFASOAIM с OACPOAIM с FDEV
Часто сравнивают с FICS:
FICS с QINTFICS с VXUSFICS с FIDZXFICS с QEFAFICS с FDDFICS с IVVFICS с SPLV

Доходность на риск

OAIM vs. FICS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAIM
Ранг доходности на риск OAIM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAIM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAIM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAIM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAIM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAIM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FICS
Ранг доходности на риск FICS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAIM c FICS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent International Equity ETF (OAIM) и First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAIMFICSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.26

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.47

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.34

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

0.97

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAIM vs. FICS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAIM на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FICS равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAIM и FICS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAIMFICSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.26

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.42

+0.83

Просадки

Сравнение просадок OAIM и FICS

Максимальная просадка OAIM за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки FICS в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAIM и FICS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAIMFICSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-29.16%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.32%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-11.66%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.79%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-7.21%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.60%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OAIM и FICS

OneAscent International Equity ETF (OAIM) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с First Trust International Developed Capital Strength ETF (FICS) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что OAIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAIMFICSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.53%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

10.73%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

13.26%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

17.20%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.94%

-0.07%

Сравнение комиссий OAIM и FICS

OAIM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FICS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAIM и FICS

Дивидендная доходность OAIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FICS в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
FICS
First Trust International Developed Capital Strength ETF		1.96%1.85%2.01%1.02%1.89%1.26%
OAIM
OneAscent International Equity ETF		0.86%0.98%2.40%1.94%0.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAIM and FICS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAIM has higher volatility (5.63%) compared to FICS (4.53%). In terms of maximum drawdown, OAIM dropped -14.69% vs FICS's -29.16%.

On 3-year performance, OAIM leads with 18.28% vs 9.67% for FICS. On fees, FICS is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FICS has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OAIM has performed better with a 18.28% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FICS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for OAIM.

FICS has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.86% for OAIM.

OAIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FICS is Global Equities. They also come from different issuers: Oneascent and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for OAIM and 0.70% for FICS.

OAIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAIM и FICS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор