PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OAIM с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAIM с FDEV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OAIM (OneAscent International Equity ETF) and FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. OAIM is actively managed, while FDEV is passively managed. Over the past 3 years, OAIM returned 17.21%/yr vs 16.77%/yr for FDEV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. OAIM charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for FDEV.

Доходность

Сравнение доходности OAIM и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent International Equity ETF (OAIM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAIM показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 9.75%.

OAIM

1 день
0.03%
1 месяц
-1.13%
6 месяцев
7.13%
С начала года
14.12%
1 год
23.89%
3 года*
17.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.84%

FDEV

1 день
-0.16%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
3.64%
С начала года
9.75%
1 год
19.52%
3 года*
16.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
Всё время*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDEV

Fidelity International Multifactor ETF
$1.19M$1.06M$1.17M

OAIM

OneAscent International Equity ETF
$831.83K$1.04M$1.08M

Сравнение доходности по годам OAIM и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022
OAIM
OneAscent International Equity ETF		14.12%30.12%8.18%16.96%7.50%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		9.75%30.36%5.84%13.37%5.94%

Correlation

The correlation between OAIM and FDEV is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.78

The correlation between OAIM and FDEV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OAIM и FDEV

Секторы
OAIM
FDEV

Финансовые услуги

24.8%
23.8%

Технологии

19.5%
3.1%

Промышленность

16.4%
15.9%

Энергетика

8.3%
9.9%

Сырьевые материалы

7.7%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
4.5%

Недвижимость

4.6%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
7.6%

Коммунальные услуги

3.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
9.8%

Здравоохранение

1.1%
13.4%

Финансовые услуги

OAIM
24.8%
FDEV
23.8%

Технологии

OAIM
19.5%
FDEV
3.1%

Промышленность

OAIM
16.4%
FDEV
15.9%

Энергетика

OAIM
8.3%
FDEV
9.9%

Сырьевые материалы

OAIM
7.7%
FDEV
3.9%

Потребительский циклический сектор

OAIM
7.7%
FDEV
4.5%

Недвижимость

OAIM
4.6%
FDEV

-

Коммуникационные услуги

OAIM
4.3%
FDEV
7.6%

Коммунальные услуги

OAIM
3.3%
FDEV
8.2%

Потребительский защитный сектор

OAIM
2.2%
FDEV
9.8%

Здравоохранение

OAIM
1.1%
FDEV
13.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent International Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с OAIM:
OAIM с FICSOAIM с OAEMOAIM с OALCOAIM с DWMFOAIM с OACPOAIM с GRNYOAIM с EIS
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с FZILXFDEV с VXUSFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Доходность на риск

OAIM vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OAIM
Ранг доходности на риск OAIM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAIM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAIM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAIM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAIM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAIM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OAIM c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent International Equity ETF (OAIM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OAIMFDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.64

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.30

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.32

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

7.68

-0.51

OAIM vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAIM на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAIM и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OAIM и FDEV

Максимальная просадка OAIM за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAIM и FDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAIMFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-30.11%

+15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.46%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-9.82%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.37%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.20%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.55%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности OAIM и FDEV

OneAscent International Equity ETF (OAIM) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что OAIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAIMFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

2.97%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

9.95%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

11.98%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

13.93%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.24%

+2.12%

Сравнение комиссий OAIM и FDEV

OAIM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAIM и FDEV

Дивидендная доходность OAIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FDEV в 2.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.93%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
OAIM
OneAscent International Equity ETF		0.86%0.98%2.40%1.94%0.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAIM and FDEV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAIM has higher volatility (6.71%) compared to FDEV (2.97%). In terms of maximum drawdown, OAIM dropped -14.69% vs FDEV's -30.11%.

On 3-year performance, OAIM leads with 17.21% vs 16.77% for FDEV. On fees, FDEV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OAIM has performed better with a 17.21% return vs 16.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for OAIM.

FDEV has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.86% for OAIM.

They also come from different issuers: Oneascent and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for OAIM and 0.39% for FDEV.

FDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAIM и FDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор