Сравнение OAEM с PEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX).
OAEM и PEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OAEM и PEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAEM и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 11.76% | 26.67% | 0.43% | 7.35% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 10.51% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, OAEM показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у PEMX с доходностью 10.51%.
OAEM
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAEM и PEMX
OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PEMX в 0.85%.
Доходность на риск
OAEM vs. PEMX — Ранг доходности на риск
OAEM
PEMX
Сравнение OAEM c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAEM | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.52 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 3.23 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.61 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 14.76 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAEM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.52 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.60 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между OAEM и PEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAEM и PEMX
Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PEMX в 6.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.69% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 6.34% | 7.00% | 5.00% | 0.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAEM и PEMX
Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и PEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAEM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.05% | -14.91% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.45% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -9.73% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.89% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.53% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAEM и PEMX
OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAEM | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 10.37% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 15.91% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 20.51% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.17% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.17% | +1.84% |