PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAEM с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

OAEM и IEMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OAEM и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAEM и IEMG

2026 (YTD)2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%0.43%17.97%1.97%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		3.48%32.56%6.50%11.52%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 3.48%.

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.02%
1 год
32.00%
3 года*
15.85%
5 лет*
4.31%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DIEMOAEM с DEHPOAEM с DFEMOAEM с CGNG
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий OAEM и IEMG

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

OAEM vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.62

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.21

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.43

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.73

9.12

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.28

+0.59

Корреляция

Корреляция между OAEM и IEMG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и IEMG

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IEMG в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.66%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок OAEM и IEMG

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

OAEMIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-38.71%

+21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-13.21%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-10.33%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-13.11%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.53%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и IEMG

OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAEMIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.12%

9.33%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

14.70%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

19.82%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.91%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

19.84%

-0.83%