PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAEM с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. OAEM is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 3 years, OAEM returned 21.19%/yr vs 37.08%/yr for FRDM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OAEM charges 1.25%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности OAEM и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 36.06%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

OAEM

1 день
-1.10%
1 месяц
7.11%
С начала года
36.06%
6 месяцев
43.08%
1 год
62.43%
3 года*
21.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAEM и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		36.06%26.67%0.43%17.97%1.97%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%2.74%

Correlation

The correlation between OAEM and FRDM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between OAEM and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OAEM и FRDM

Секторы
OAEM
FRDM

Технологии

41.6%
41.1%

Промышленность

15.7%
8.6%

Финансовые услуги

15.3%
22.1%

Сырьевые материалы

7.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.8%

Коммунальные услуги

4.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.9%

Энергетика

2.7%
0.1%

Здравоохранение

-

1.8%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

OAEM
41.6%
FRDM
41.1%

Промышленность

OAEM
15.7%
FRDM
8.6%

Финансовые услуги

OAEM
15.3%
FRDM
22.1%

Сырьевые материалы

OAEM
7.9%
FRDM
7.4%

Потребительский циклический сектор

OAEM
6.0%
FRDM
7.8%

Коммунальные услуги

OAEM
4.8%
FRDM
2.6%

Потребительский защитный сектор

OAEM
3.3%
FRDM
2.2%

Коммуникационные услуги

OAEM
2.8%
FRDM
3.9%

Энергетика

OAEM
2.7%
FRDM
0.1%

Здравоохранение

OAEM

-

FRDM
1.8%

Недвижимость

OAEM

-

FRDM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OAIMOAEM с OALCOAEM с DFEMOAEM с FEMROAEM с CGNGOAEM с DIEM
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

OAEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
4.00

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.65

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.67

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

5.81

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

23.37

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

4.00

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.85

+0.27

Просадки

Сравнение просадок OAEM и FRDM

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAEMFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-40.49%

+23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-16.87%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-16.87%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.30%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-7.09%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.18%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и FRDM

Текущая волатильность для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) составляет 8.12%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что OAEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAEMFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

11.03%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

21.65%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

24.50%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

20.80%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

22.77%

-3.22%

Сравнение комиссий OAEM и FRDM

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и FRDM

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.57%0.77%0.91%1.63%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OAEM and FRDM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to OAEM (8.12%). In terms of maximum drawdown, OAEM dropped -17.05% vs FRDM's -40.49%.

On 3-year performance, FRDM leads with 37.08% vs 21.19% for OAEM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OAEM has been the lower-risk option at 8.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 37.08% return vs 21.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.

FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.57% for OAEM.

They also come from different issuers: Oneascent and Freedom Funds. Their fees differ too: 1.25% for OAEM and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAEM и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор