PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAEM с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAEM с EMM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

OAEM и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OAEM и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAEM и EMM

2026 (YTD)202520242023
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		10.06%26.67%0.43%8.99%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, OAEM показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 3.30%.

OAEM

1 день
4.31%
1 месяц
-10.94%
С начала года
10.06%
6 месяцев
18.04%
1 год
41.48%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneAscent Emerging Markets ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DIEMOAEM с DFEMOAEM с DEHPOAEM с EMSF
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий OAEM и EMM

OAEM берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EMM в 0.75%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

OAEM vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAEM c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAEMEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.11

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.73

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.74

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.06

12.09

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAEM vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAEM на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAEM и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAEMEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.11

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.74

+0.10

Корреляция

Корреляция между OAEM и EMM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAEM и EMM

Дивидендная доходность OAEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности EMM в 0.87%

TTM2025202420232022
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.70%0.77%0.91%1.63%0.04%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAEM и EMM

Максимальная просадка OAEM за все время составила -17.05%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAEM и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

OAEMEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.05%

-21.99%

+4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-14.75%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.94%

-11.39%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.82%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.34%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OAEM и EMM

OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеет более высокую волатильность в 13.45% по сравнению с Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что OAEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAEMEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.45%

11.02%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

15.75%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

19.63%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.69%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.69%

+1.31%