Сравнение O с TRX-USD
O (Realty Income Corporation) is a stock, while TRX-USD (Tronix) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, O returned 3.49%/yr vs 34.40%/yr for TRX-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у TRX-USD с доходностью 11.24%.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
TRX-USD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 34.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам O и TRX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | -2.62% |
TRX-USD Tronix | 11.24% | 11.86% | 135.87% | 97.75% | -27.86% | 180.88% | 102.08% | -29.71% | -57.23% | 2,056.30% |
Correlation
The correlation between O and TRX-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
O
TRX-USD
Сравнение O c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.64 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.14 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и TRX-USD
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -95.89% | +47.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -26.58% | +15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -50.98% | +24.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -59.60% | +25.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -27.00% | +21.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -62.47% | +53.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 13.82% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и TRX-USD
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Tronix (TRX-USD) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 8.57% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 17.91% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 23.82% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 58.42% | -39.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 110.20% | -84.56% |
Часто задаваемые вопросы
O and TRX-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRX-USD has higher volatility (8.57%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs TRX-USD's -95.89%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор