Сравнение O с MGRVX
O (Realty Income Corporation) is a stock, while MGRVX (MFS International Growth Fund Class R4) is Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, O returned 4.82%/yr vs 10.23%/yr for MGRVX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и MGRVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у MGRVX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MGRVX по среднегодовой доходности: 4.82% против 10.23% соответственно.
O
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.82%
MGRVX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам O и MGRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 12.65% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 1.85% | 21.04% | 9.10% | 14.82% | -15.10% | 9.50% | 15.70% | 27.19% | -8.87% | 32.47% |
Correlation
The correlation between O and MGRVX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г. | 0.36 |
The correlation between O and MGRVX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. MGRVX — Ранг доходности на риск
O
MGRVX
Сравнение O c MGRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | MGRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.55 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 1.79 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и MGRVX
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки MGRVX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MGRVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | MGRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -36.30% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -12.40% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -13.61% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -30.56% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -30.56% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -4.86% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -6.65% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 3.80% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и MGRVX
Realty Income Corporation (O) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) имеют волатильность 5.35% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | MGRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.50% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.59% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 13.96% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.72% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 15.78% | +9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и MGRVX
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности MGRVX в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 5.40% | 5.50% | 6.21% | 2.73% | 2.94% | 6.84% | 0.72% | 1.48% | 4.10% | 2.53% | 1.22% | 1.15% |
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and MGRVX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRVX has higher volatility (5.50%) compared to O (5.35%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs MGRVX's -36.30%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и MGRVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор