Сравнение O с HO.PA
O (Realty Income Corporation) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while HO.PA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 13.97%/yr for HO.PA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и HO.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
O торгуется в USD, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у HO.PA с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции O уступали акциям HO.PA по среднегодовой доходности: 4.43% против 13.97% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
HO.PA
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 25.95%
- 5 лет*
- 23.57%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение доходности по годам O и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
HO.PA Thales S.A. | 0.29% | 90.97% | -0.78% | 18.41% | 53.36% | -4.66% | -11.42% | -9.02% | 10.01% | 13.33% |
Correlation
The correlation between O and HO.PA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
O
HO.PA
Сравнение O c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.54 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -0.99 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.34 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.79 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок O и HO.PA
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки HO.PA в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -56.96% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -20.33% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -24.08% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -25.64% | -8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -56.96% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -15.00% | +5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -18.37% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 10.12% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и HO.PA
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Thales S.A. (HO.PA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 8.91% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 24.06% | -12.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 32.36% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 29.45% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 28.72% | -3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и HO.PA
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности HO.PA в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.70% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
O and HO.PA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для O и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор