Сравнение O с BN
O (Realty Income Corporation) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while BN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 14.55%/yr for BN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции O уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 4.43% против 14.55% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
BN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -4.46%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам O и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
BN Brookfield Corporation | -3.44% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between O and BN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between O and BN has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
BN:
$0.56
O:
51.10
BN:
78.31
O:
4.16
BN:
171.62
O:
6.91
BN:
1.36
O:
$5.92B
BN:
$76.58B
O:
$3.89B
BN:
$27.02B
O:
$3.93B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. BN — Ранг доходности на риск
O
BN
Сравнение O c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.61 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 1.68 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.37 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок O и BN
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -82.22% | +33.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -22.05% | +10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -27.84% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -41.85% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -51.42% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -9.89% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -28.52% | +19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 7.93% | -3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и BN
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Brookfield Corporation (BN) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 9.72% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 22.37% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 28.67% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 31.24% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 30.20% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и BN
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности BN в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и BN
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
O and BN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BN has higher volatility (9.72%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs BN's -82.22%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор