PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение O с ASWC.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, O returned 13.14% vs 18.26% for ASWC.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

O торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.72%.

O

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.49%
1 год
13.14%
3 года*
5.19%
5 лет*
2.41%
10 лет*
4.43%

ASWC.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
7.03%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.72%
1 год
18.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
O
Realty Income Corporation		8.78%12.20%-2.11%-1.85%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		11.72%56.13%31.39%16.03%

Correlation

The correlation between O and ASWC.DE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

O vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.93

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.42

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

3.59

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

O vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASWC.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.03

-1.55

Просадки

Сравнение просадок O и ASWC.DE

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-12.88%

-35.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.88%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-3.01%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-2.59%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

5.31%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности O и ASWC.DE

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.18%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

16.05%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

20.50%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

19.47%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

19.47%

+6.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и ASWC.DE

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Часто задаваемые вопросы

O and ASWC.DE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор