Сравнение NZF с HYMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).
NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NZF и HYMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZF и HYMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0.35% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 0.82% | 2.04% | 5.52% | 7.73% | -15.54% | 5.16% | 3.74% | 9.51% | 4.91% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции NZF превзошли акции HYMB по среднегодовой доходности: 3.84% против 2.52% соответственно.
NZF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.84%
HYMB
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZF и HYMB
NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.
Доходность на риск
NZF vs. HYMB — Ранг доходности на риск
NZF
HYMB
Сравнение NZF c HYMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZF | HYMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.61 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.71 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 1.74 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZF | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.22 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между NZF и HYMB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и HYMB
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности HYMB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.70% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок NZF и HYMB
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и HYMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZF | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -29.57% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -5.07% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -20.15% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -29.57% | -7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -1.57% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -3.84% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.06% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и HYMB
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZF | HYMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 2.21% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 2.95% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 5.95% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 6.63% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 11.34% | +1.69% |