Сравнение NZF с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NZF и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZF и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0.35% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции NZF превзошли акции DMREX по среднегодовой доходности: 3.84% против 2.77% соответственно.
NZF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.84%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZF и DMREX
NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
NZF vs. DMREX — Ранг доходности на риск
NZF
DMREX
Сравнение NZF c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZF | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.23 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 3.23 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.60 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.90 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 9.35 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZF | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.23 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 1.09 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между NZF и DMREX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и DMREX
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.70% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок NZF и DMREX
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZF | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -13.22% | -35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -0.92% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -5.33% | -32.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -13.22% | -24.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -0.32% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -0.89% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.29% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и DMREX
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZF | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 0.48% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 0.71% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 1.17% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 2.47% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 3.14% | +9.89% |