PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NZAC returned 12.11%/yr vs 9.22%/yr for XLU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции NZAC превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.11% против 9.22% соответственно.

NZAC

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.90%
1 год
24.37%
3 года*
19.42%
5 лет*
9.97%
10 лет*
12.11%

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		9.25%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between NZAC and XLU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г.

0.30

The correlation between NZAC and XLU shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZAC и XLU

Секторы
NZAC
XLU

Технологии

34.3%

-

Финансовые услуги

13.1%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%
100.0%

Энергетика

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

NZAC
34.3%
XLU

-

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
XLU

-

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
XLU

-

Здравоохранение

NZAC
7.8%
XLU

-

Промышленность

NZAC
7.3%
XLU

-

Недвижимость

NZAC
5.2%
XLU

-

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
XLU

-

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
XLU
100.0%

Энергетика

NZAC
1.2%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

NZAC vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.81

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.18

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.27

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

2.84

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.81

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.48

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NZAC и XLU

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-51.98%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.18%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-17.26%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-25.26%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-36.07%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-7.30%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-10.22%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.11%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и XLU

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 3.65%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.47%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.52%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

14.57%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

17.32%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.25%

-2.11%

Сравнение комиссий NZAC и XLU

NZAC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и XLU

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.03%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and XLU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to NZAC (3.65%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, NZAC leads with 12.11% vs 9.22% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NZAC has performed better with a 12.11% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for NZAC.

XLU has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.03% for NZAC.

NZAC is categorized as Global Equities, while XLU is Utilities Equities. NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.08% for XLU.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор