PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NZAC с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

NZAC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZAC и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-5.23%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NZAC имеют среднегодовую доходность 10.82%, а акции XLE немного впереди с 11.23%.

NZAC

1 день
3.15%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.22%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.82%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий NZAC и XLE

NZAC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

NZAC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.56

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.61

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

4.23

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.23

Корреляция

Корреляция между NZAC и XLE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и XLE

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.01%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок NZAC и XLE

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

NZACXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-71.26%

+37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-18.79%

+7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-26.04%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-66.81%

+33.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.74%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-18.05%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

7.15%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и XLE

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.18% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NZACXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.45%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

14.46%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

25.21%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

26.09%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

29.50%

-12.41%