PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NZAC с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с PID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds - NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index while PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, NZAC returned 11.95%/yr vs 8.82%/yr for PID. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции NZAC превзошли акции PID по среднегодовой доходности: 11.95% против 8.82% соответственно.

NZAC

1 день
-0.05%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
10.56%
С начала года
10.47%
1 год
20.75%
3 года*
18.59%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.95%
Всё время*
10.32%

PID

1 день
-0.59%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
2.74%
С начала года
7.08%
1 год
15.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.82%
Всё время*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NZAC

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
$225.27K$160.91K$205.87K

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF
$1.27M$1.82M$1.50M

Сравнение доходности по годам NZAC и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		10.47%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.08%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Correlation

The correlation between NZAC and PID is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.47

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.70

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2014 г.

0.68

Over the past year, the correlation between NZAC and PID has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с ESGENZAC с SPYNZAC с GABFNZAC с VOONZAC с VTNZAC с FXAIXNZAC с QWLD
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

NZAC vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NZAC c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NZACPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.57

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.33

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.04

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

6.47

+1.69

NZAC vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NZAC и PID

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-66.34%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-7.47%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-11.39%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-22.97%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-46.07%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.98%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-12.95%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.36%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и PID

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.57%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

7.86%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

9.71%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

13.92%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.56%

-0.47%

Сравнение комиссий NZAC и PID

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и PID

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности PID в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.01%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and PID have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZAC has higher volatility (4.36%) compared to PID (2.57%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs PID's -66.34%.

On 10-year performance, NZAC leads with 11.95% vs 8.82% for PID. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NZAC has performed better with a 11.95% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.01% for NZAC.

NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.56% for PID.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор