PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с PID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds - NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index while PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, NZAC returned 12.16%/yr vs 8.80%/yr for PID. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции NZAC превзошли акции PID по среднегодовой доходности: 12.16% против 8.80% соответственно.

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Correlation

The correlation between NZAC and PID is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г.

0.69

The correlation between NZAC and PID shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZAC и PID

Секторы
NZAC
PID

Технологии

34.3%
8.7%

Финансовые услуги

13.1%
17.5%

Коммуникационные услуги

8.5%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.4%

Здравоохранение

7.8%
8.4%

Промышленность

7.3%
7.9%

Недвижимость

5.2%
0.4%

Сырьевые материалы

1.9%
3.4%

Коммунальные услуги

1.4%
14.2%

Энергетика

1.2%
13.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.0%

Технологии

NZAC
34.3%
PID
8.7%

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
PID
17.5%

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
PID
13.8%

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
PID
6.4%

Здравоохранение

NZAC
7.8%
PID
8.4%

Промышленность

NZAC
7.3%
PID
7.9%

Недвижимость

NZAC
5.2%
PID
0.4%

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
PID
3.4%

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
PID
14.2%

Энергетика

NZAC
1.2%
PID
13.3%

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
PID
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

NZAC vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.66

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.46

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.16

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

7.36

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.27

+0.34

Просадки

Сравнение просадок NZAC и PID

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-66.34%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-7.47%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-13.34%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-22.97%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-46.07%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-2.19%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-13.04%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.18%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и PID

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.75%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

7.62%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

9.70%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.97%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.84%

-0.70%

Сравнение комиссий NZAC и PID

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и PID

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности PID в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and PID have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZAC has higher volatility (3.72%) compared to PID (2.75%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs PID's -66.34%.

On 10-year performance, NZAC leads with 12.16% vs 8.80% for PID. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NZAC has performed better with a 12.16% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.04% for NZAC.

NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.56% for PID.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор