PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NZAC с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NZAC и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZAC и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
-4.15%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции NZAC уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.95% против 14.11% соответственно.


NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий NZAC и GLD

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

NZAC vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NZACGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.89

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.31

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.70

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

9.90

-2.76

NZAC vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NZACGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.89

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.25

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Корреляция

Корреляция между NZAC и GLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и GLD

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NZAC и GLD

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


NZACGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-45.56%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-19.21%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-21.03%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-22.00%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-11.71%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-16.17%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.25%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и GLD

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 6.20%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NZACGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

10.48%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

24.34%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

27.81%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.75%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

15.88%

+1.21%