PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, NZAC returned 12.16%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции NZAC уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 12.16% против 13.12% соответственно.

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between NZAC and GLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2014 г.

0.11

The correlation between NZAC and GLD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZAC и GLD

Секторы
NZAC
GLD

Технологии

34.3%

-

Финансовые услуги

13.1%

-

Коммуникационные услуги

8.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Промышленность

7.3%

-

Недвижимость

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.9%
100.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Энергетика

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

NZAC
34.3%
GLD

-

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
GLD

-

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
GLD

-

Здравоохранение

NZAC
7.8%
GLD

-

Промышленность

NZAC
7.3%
GLD

-

Недвижимость

NZAC
5.2%
GLD

-

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
GLD

-

Энергетика

NZAC
1.2%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

NZAC vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.21

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.60

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.68

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

4.15

+6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.21

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.01

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.60

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NZAC и GLD

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-45.56%

+11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-19.21%

+9.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-19.21%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-21.03%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-22.00%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-17.75%

+16.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-16.16%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

7.73%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и GLD

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 3.72%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.51%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

23.16%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

26.61%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

18.00%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

15.95%

+1.19%

Сравнение комиссий NZAC и GLD

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и GLD

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and GLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to NZAC (3.72%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 12.16% for NZAC. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.00% for GLD.

NZAC is categorized as Global Equities, while GLD is Gold. NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.40% for GLD.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор