PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NZAC returned 12.17%/yr vs 11.98%/yr for ENFR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NZAC имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции ENFR немного отстают с 11.98%.

NZAC

1 день
-1.70%
1 месяц
-1.26%
С начала года
6.02%
6 месяцев
5.37%
1 год
20.66%
3 года*
17.81%
5 лет*
9.25%
10 лет*
12.17%

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		6.02%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between NZAC and ENFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2014 г.

0.44

The correlation between NZAC and ENFR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с FXAIXNZAC с VTNZAC с QWLD
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с SPY

Доходность на риск

NZAC vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NZACENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.88

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.59

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.23

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

8.24

+0.38

NZAC vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NZAC и ENFR

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-68.28%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.64%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-15.58%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-20.29%

-8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-62.64%

+28.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-4.71%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-15.94%

+10.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.38%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и ENFR

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 5.41% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.69%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.60%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

14.86%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

19.25%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

24.68%

-7.55%

Сравнение комиссий NZAC и ENFR

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и ENFR

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности ENFR в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.09%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and ENFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.69%) compared to NZAC (5.41%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, NZAC leads with 12.17% vs 11.98% for ENFR. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NZAC has performed better with a 12.17% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.09% for NZAC.

NZAC is categorized as Global Equities, while ENFR is Energy Equities. NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор