PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NZAC с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

NZAC и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZAC и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-4.15%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%22.93%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции NZAC уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.95% против 12.28% соответственно.

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий NZAC и DIA

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

NZAC vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.76

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.19

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.17

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

4.26

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.08

Корреляция

Корреляция между NZAC и DIA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и DIA

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок NZAC и DIA

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

NZACDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-51.87%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-10.79%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-20.76%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-36.70%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-6.94%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.17%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.95%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и DIA

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NZACDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.94%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

9.24%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

16.81%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

14.73%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.50%

-0.41%