Сравнение NZAC с VSGX
NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both exchange-traded funds - NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NZAC returned 9.76%/yr vs 8.35%/yr for VSGX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VSGX.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и VSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 16.46%.
NZAC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.95%
- Всё время*
- 10.32%
VSGX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 16.46%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $225.27K | $160.91K | $205.87K | |
| $10.64M | $12.15M | $14.11M |
Сравнение доходности по годам NZAC и VSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 10.47% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 18.35% | 17.21% | 28.24% | -12.62% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 16.46% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 23.04% | -12.59% |
Correlation
The correlation between NZAC and VSGX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between NZAC and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZAC vs. VSGX — Ранг доходности на риск
NZAC
VSGX
Сравнение NZAC c VSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NZAC | VSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.32 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.35 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NZAC и VSGX
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, примерно равная максимальной просадке VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и VSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZAC | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -33.09% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -12.84% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -13.83% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -32.14% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.72% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -7.67% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.56% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и VSGX
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что NZAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZAC | VSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.70% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 16.56% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 18.40% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.75% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 18.18% | -1.09% |
Сравнение комиссий NZAC и VSGX
NZAC берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSGX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и VSGX
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VSGX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.01% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.92% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NZAC and VSGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSGX has higher volatility (5.70%) compared to NZAC (4.36%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs VSGX's -33.09%.
On 5-year performance, NZAC leads with 9.76% vs 8.35% for VSGX. On fees, VSGX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NZAC has performed better with a 9.76% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSGX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for NZAC.
VSGX has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.01% for NZAC.
NZAC is categorized as Global Equities, while VSGX is Foreign Large Cap Equities. NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.10% for VSGX.
VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZAC и VSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор