Сравнение NZAC с CAPE
NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds - NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index while CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZAC returned 17.67%/yr vs 11.97%/yr for CAPE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и CAPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью 0.17%.
NZAC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 12.14%
CAPE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NZAC и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 5.64% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -15.21% |
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 0.17% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
Correlation
The correlation between NZAC and CAPE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between NZAC and CAPE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZAC vs. CAPE — Ранг доходности на риск
NZAC
CAPE
Сравнение NZAC c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NZAC | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.35 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 1.23 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NZAC и CAPE
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и CAPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZAC | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -22.07% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -9.68% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -14.32% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -3.02% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -4.90% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.73% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и CAPE
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZAC | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.61% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 8.60% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 11.05% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.88% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.88% | +0.25% |
Сравнение комиссий NZAC и CAPE
NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CAPE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и CAPE
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности CAPE в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.38% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.10% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
NZAC and CAPE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZAC has higher volatility (5.41%) compared to CAPE (3.61%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs CAPE's -22.07%.
On 3-year performance, NZAC leads with 17.67% vs 11.97% for CAPE. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NZAC has performed better with a 17.67% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.
NZAC has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.38% for CAPE.
NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. They also come from different issuers: State Street and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.45% for CAPE.
NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZAC и CAPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор