PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZAC с CAPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NZAC с CAPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) are both Global Equities funds - NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index while CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NZAC returned 19.06%/yr vs 12.19%/yr for CAPE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for CAPE.

Доходность

Сравнение доходности NZAC и CAPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZAC показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у CAPE с доходностью -1.70%.

NZAC

1 день
-0.82%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.51%
1 год
24.74%
3 года*
19.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
12.16%

CAPE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.38%
1 год
3.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZAC и CAPE

2026 (YTD)2025202420232022
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		8.83%20.55%16.67%23.22%-15.97%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-1.70%9.10%14.40%27.65%-15.28%

Correlation

The correlation between NZAC and CAPE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.78

The correlation between NZAC and CAPE shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NZAC и CAPE

Секторы
NZAC
CAPE

Технологии

34.3%
0.2%

Финансовые услуги

13.1%
23.2%

Коммуникационные услуги

8.5%
25.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
24.8%

Здравоохранение

7.8%
25.0%

Промышленность

7.3%
0.0%

Недвижимость

5.2%
24.7%

Сырьевые материалы

1.9%
22.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Энергетика

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%
25.9%

Технологии

NZAC
34.3%
CAPE
0.2%

Финансовые услуги

NZAC
13.1%
CAPE
23.2%

Коммуникационные услуги

NZAC
8.5%
CAPE
25.2%

Потребительский циклический сектор

NZAC
8.2%
CAPE
24.8%

Здравоохранение

NZAC
7.8%
CAPE
25.0%

Промышленность

NZAC
7.3%
CAPE
0.0%

Недвижимость

NZAC
5.2%
CAPE
24.7%

Сырьевые материалы

NZAC
1.9%
CAPE
22.0%

Коммунальные услуги

NZAC
1.4%
CAPE

-

Энергетика

NZAC
1.2%
CAPE

-

Потребительский защитный сектор

NZAC
1.0%
CAPE
25.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

iPath Shiller CAPE ETN

Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с VTNZAC с QWLDNZAC с FXAIX
Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY

Доходность на риск

NZAC vs. CAPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZAC c CAPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и iPath Shiller CAPE ETN (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZACCAPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.30

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.52

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.34

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

1.24

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZAC vs. CAPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZAC на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа CAPE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZAC и CAPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZACCAPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.30

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.20

Просадки

Сравнение просадок NZAC и CAPE

Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и CAPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NZACCAPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-22.07%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.68%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.19%

-14.32%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-4.83%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-4.93%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.65%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NZAC и CAPE

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NZACCAPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.63%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

8.04%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

10.89%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.93%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.93%

+0.21%

Сравнение комиссий NZAC и CAPE

NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CAPE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZAC и CAPE

Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности CAPE в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.41%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.04%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы

NZAC and CAPE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZAC has higher volatility (3.72%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs CAPE's -22.07%.

On 3-year performance, NZAC leads with 19.06% vs 12.19% for CAPE. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NZAC has performed better with a 19.06% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.

NZAC has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.41% for CAPE.

NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. They also come from different issuers: State Street and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.45% for CAPE.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZAC и CAPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор