Сравнение NZAC с BIL
NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - NZAC is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NZAC returned 11.95%/yr vs 2.24%/yr for BIL. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NZAC charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности NZAC и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZAC показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции NZAC превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 11.95% против 2.24% соответственно.
NZAC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.95%
- Всё время*
- 10.32%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $225.27K | $160.91K | $205.87K |
Сравнение доходности по годам NZAC и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 10.47% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 18.35% | 17.21% | 28.24% | -9.80% | 22.93% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between NZAC and BIL is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2014 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZAC vs. BIL — Ранг доходности на риск
NZAC
BIL
Сравнение NZAC c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NZAC | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -149.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 68.82 | -67.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 346.53 | -344.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 2,457.45 | -2,449.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NZAC и BIL
Максимальная просадка NZAC за все время составила -33.72%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZAC и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZAC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -0.78% | -32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -0.01% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -0.01% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -0.08% | -28.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -0.21% | -33.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -0.26% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 0.00% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZAC и BIL
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что NZAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZAC | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 0.05% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 0.14% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 0.20% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 0.26% | +16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 0.26% | +16.83% |
Сравнение комиссий NZAC и BIL
NZAC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZAC и BIL
Дивидендная доходность NZAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности BIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.01% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
NZAC and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZAC has higher volatility (4.36%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, NZAC dropped -33.72% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, NZAC leads with 11.95% vs 2.24% for BIL. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NZAC has performed better with a 11.95% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.01% for NZAC.
NZAC is categorized as Global Equities, while BIL is Government Bonds. NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.12% for NZAC and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZAC и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор