PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYVTX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYVTX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYVTX
Davis New York Venture Fund		-0.07%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции NYVTX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.57% против 19.12% соответственно.

NYVTX

1 день
2.34%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
7.52%
1 год
24.23%
3 года*
22.27%
5 лет*
9.27%
10 лет*
12.57%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с SCHDNYVTX с VIIIXNYVTX с VFINXNYVTX с TRBCX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий NYVTX и PAGRX

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
NYVTX
Davis New York Venture Fund

Доходность на риск

NYVTX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYVTX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYVTXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.74

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.49

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.21

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

16.28

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYVTX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYVTXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между NYVTX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и PAGRX

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.47%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.47%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и PAGRX

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NYVTXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-55.87%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-13.80%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-36.52%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.98%

-38.01%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.77%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-10.09%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.73%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и PAGRX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 4.93%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYVTXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

6.77%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

13.91%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

25.69%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

24.53%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

24.49%

-4.42%