PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYVTX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NYVTX с DFIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis New York Venture Fund (NYVTX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NYVTX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis New York Venture Fund (NYVTX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYVTX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYVTX
Davis New York Venture Fund		0.59%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		4.28%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, NYVTX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции NYVTX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.65% против 9.79% соответственно.

NYVTX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.59%
6 месяцев
7.80%
1 год
24.01%
3 года*
22.54%
5 лет*
9.41%
10 лет*
12.65%

DFIEX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
9.56%
1 год
32.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis New York Venture Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с SCHDNYVTX с VFINXNYVTX с VIIIXNYVTX с TRBCX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий NYVTX и DFIEX

NYVTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

NYVTX
Davis New York Venture Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

NYVTX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYVTX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis New York Venture Fund (NYVTX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYVTXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.05

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.66

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.84

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

11.17

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYVTX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYVTX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYVTX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYVTXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.05

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между NYVTX и DFIEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYVTX и DFIEX

Дивидендная доходность NYVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности DFIEX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.39%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.10%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок NYVTX и DFIEX

Максимальная просадка NYVTX за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYVTX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NYVTXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-62.22%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-11.01%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.62%

-28.66%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.98%

-41.04%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-6.42%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-12.26%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.80%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NYVTX и DFIEX

Текущая волатильность для Davis New York Venture Fund (NYVTX) составляет 4.68%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что NYVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NYVTXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

6.66%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

10.52%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.92%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

15.66%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

16.35%

+3.72%