Сравнение NYM с TAFM
NYM (AB New York Intermediate Municipal ETF) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds from AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NYM charges 0.27%/yr vs 0.28%/yr for TAFM.
Доходность
Сравнение доходности NYM и TAFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYM показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 2.35%.
NYM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYM и TAFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.68% | 0.47% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 2.35% | 0.18% |
Correlation
The correlation between NYM and TAFM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYM vs. TAFM — Ранг доходности на риск
NYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TAFM
Сравнение NYM c TAFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB New York Intermediate Municipal ETF (NYM) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYM | TAFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYM и TAFM
Максимальная просадка NYM за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYM и TAFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYM | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -4.74% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.93% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYM и TAFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYM | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 3.06% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 4.90% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 4.90% | -2.88% |
Сравнение комиссий NYM и TAFM
NYM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TAFM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYM и TAFM
Дивидендная доходность NYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности TAFM в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NYM AB New York Intermediate Municipal ETF | 1.73% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.62% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
NYM and TAFM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NYM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NYM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for TAFM.
TAFM has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 1.73% for NYM.
Their fees differ too: 0.27% for NYM and 0.28% for TAFM.
Подберите оптимальное распределение для NYM и TAFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор